Rezension: Statistik, Ökonometrie, Optimierung

Methoden und ihre praktische Anwendung in Finanzanalyse und Portfoliomanagement

Statistik steht bei den meisten Studierenden auf der Liste der beliebtesten Vorlesungen leider meistens recht weit unten. Oft fehlt den Studierenden das notwendige Durchhaltevermögen, da sie nicht wissen, wozu sie die statistischen Methoden benötigen. In diesem Lehrbuch erläutern die Autoren die einzelnen Themen direkt anhand der praktischen Anwendung in der Finanzanalyse sowie dem Portfoliomanagement.
Daher liefert dieses Buch keinen vollständigen Methodenüberblick wie andere Lehrbücher über Statistik, Ökonometrie und Optimierung. Ziel dieses Buches ist es, die praktische Anwendung konkreter Fallstudien zu erläutern. Es werden diverse Methoden vorgestellt, die sich für den einzelnen Fall eignen.
Folglich richtet sich dieses Buch nicht nur an Studierende, sondern auch an Akademiker und Praktiker wie beispielsweise Finanzanalysten und Portfoliomanager. Zu Beginn jedes Kapitels wird die Arbeitsweise erläutert. Diese Zusatzinformation ist dann empfehlenswert, wenn der Leser sich vor dem Lesen des Kapitels einen Überblick über dessen Inhalte verschaffen möchte.
Zusätzliches Begleitmaterial zum Buch wird von den Autoren auf der Homepage der Uni Bremen bereitgestellt.

Kurzer Überblick über die Inhalte des Buches

  1. Einleitung
  2. Statistische Grundlagen
  3. Finanzmathematische Grundlagen und Anwendung statistischer Konzepte
  4. Punkt- und Intervallschätzung
  5. Einfache und multiple lineare Regression
  6. Analyse des Regressionsmodells mittels Hypothesentest
  7. Weitere Probleme bei der Regressionsanalyse
  8. Fallstudie: Renditeprognose mit Hilfe von Regressionsmodellen
  9. Optimierungsverfahren im Überblick
  10. Lineare Optimierung
  11. Quadratische Programmierung
  12. Nichtlineare Programmierung
  13. Anhänge

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